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企业信用交易结算问答

时间:2020-06-01 15:46:04


一、贵州场外具体结算开始时间是几点?

一般情况下交易系统收盘后的半个小时以内结算完成。


二、贵州场外具体出入金时间范围

交易日:每周一至周五。每个交易日的9:00-15:30。当日入金,当日不可出,T+1日可出;出金时效T+0。


三、相关手续费都有哪些

手续费包含交易手续费、交割手续费以及持仓手续费。


四、问:贵州场外结算的具体内容及对应公式?

结算内容包含:入金、出金、手续费、盯市浮动盈亏、持仓盈亏、转让盈亏、可用金额、可出金额、账户总权益等。

当日盯市浮动盈亏 = Σ[(当日最新价-成本价)× 合约金额 + Σ[(成本价-当日最新价)× 合约金额]

当日持仓盈亏 = Σ[(当日结算价-成本价或昨结价)× 合约金额 + Σ[(成本价或昨结价-当日结算价)× 合约金额]

当日转让盈亏 = Σ[( 当日卖出转让价 - 当日买入开仓价或昨结价) × 卖出转让合约金额] + Σ[( 当日卖出开仓价或昨结价 - 当日买入转让价) × 买入转让合约金额]

当日账户可用金额 = 前一日账户可用金额 + 当日出入金合计 - 当日手续费合计 + 当日转让盈亏 - 当日冻结保证金合计 + 当日释放保证金合计 + 当日持仓盈亏 ± 交割确认额

当日账户可出金额 = 当日账户可用金额 - 当日转让盈亏 - 当日入金金额 ± 交割确认额

当日账户总权益 = 当日账户可用金额 + 当日实际保证金合计

具体内容可参照《贵州场外机构间市场企业信用交易结算细则》。


五、结算价如何确定?

结算价是指以当日最后一小时所有交易的成交价格的加权平均价(含最后一笔交易)。该时段无成交的,则再往前推一小时,以此类推。合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的,则取全天成交价格的加权平均价作为当日结算价。当日无成交价格的,以上一交易日的结算价作为当日结算价。


六、出入金流程如何

如下图所示。